Сравнение EMEQ с IXC
EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. EMEQ is actively managed, while IXC is passively managed. Over the past year, EMEQ returned 109.85% vs 39.73% for IXC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. EMEQ charges 0.86%/yr vs 0.40%/yr for IXC.
Доходность
Сравнение доходности EMEQ и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMEQ показывает доходность 56.90%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 29.64%.
EMEQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 43.37%
- С начала года
- 56.90%
- 1 год
- 109.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 68.21%
IXC
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 7.63%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- 29.64%
- 1 год
- 39.73%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 9.55%
- Всё время*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам EMEQ и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 56.90% | 69.78% | -0.73% |
IXC iShares Global Energy ETF | 29.64% | 13.98% | -3.46% |
Correlation
The correlation between EMEQ and IXC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.12 |
The correlation between EMEQ and IXC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EMEQ и IXC
Секторы
EMEQ
IXC
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
-
Технологии
EMEQ
IXC
-
Финансовые услуги
EMEQ
IXC
-
Энергетика
EMEQ
IXC
Потребительский циклический сектор
EMEQ
IXC
-
Промышленность
EMEQ
IXC
-
Коммуникационные услуги
EMEQ
IXC
-
Потребительский защитный сектор
EMEQ
IXC
-
Сырьевые материалы
EMEQ
IXC
-
Здравоохранение
EMEQ
IXC
-
Коммунальные услуги
EMEQ
IXC
Недвижимость
EMEQ
-
IXC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMEQ vs. IXC — Ранг доходности на риск
EMEQ
IXC
Сравнение EMEQ c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMEQ | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 2.60 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | 8.11 | +10.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMEQ и IXC
Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMEQ | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -67.88% | +47.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -15.36% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.24% | -6.70% | -12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -17.44% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 4.91% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMEQ и IXC
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMEQ | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 6.05% | +11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.59% | 15.78% | +20.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.26% | 19.38% | +19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.67% | 23.39% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.67% | 26.82% | +6.85% |
Сравнение комиссий EMEQ и IXC
EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IXC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMEQ и IXC
Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности IXC в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.76% | 2.76% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.93% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
EMEQ and IXC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMEQ has higher volatility (17.23%) compared to IXC (6.05%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs IXC's -67.88%.
On 1-year performance, EMEQ leads with 109.85% vs 39.73% for IXC. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 109.85% return vs 39.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.
IXC has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.76% for EMEQ.
EMEQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while IXC is Energy Equities. They also come from different issuers: Nomura and iShares. Their fees differ too: 0.86% for EMEQ and 0.40% for IXC.
EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMEQ и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор