PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEQ с HEEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMEQ is actively managed, while HEEM is passively managed. Over the past year, EMEQ returned 154.82% vs 59.73% for HEEM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EMEQ charges 0.86%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 74.89%, что значительно выше, чем у HEEM с доходностью 28.24%.

EMEQ

1 день
-1.80%
1 месяц
16.61%
С начала года
74.89%
6 месяцев
86.91%
1 год
154.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEEM

1 день
-1.54%
1 месяц
6.59%
С начала года
28.24%
6 месяцев
30.05%
1 год
59.73%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEQ и HEEM

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		74.89%69.78%-1.16%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		28.24%34.02%3.50%

Correlation

The correlation between EMEQ and HEEM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.86

The correlation between EMEQ and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMEQ и HEEM

Секторы
EMEQ
HEEM

Технологии

56.6%
37.0%

Финансовые услуги

11.1%
19.4%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.6%

Энергетика

7.0%
4.0%

Промышленность

5.8%
7.5%

Коммуникационные услуги

5.7%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.0%

Сырьевые материалы

1.8%
6.5%

Здравоохранение

1.0%
2.9%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

EMEQ
56.6%
HEEM
37.0%

Финансовые услуги

EMEQ
11.1%
HEEM
19.4%

Потребительский циклический сектор

EMEQ
8.2%
HEEM
9.6%

Энергетика

EMEQ
7.0%
HEEM
4.0%

Промышленность

EMEQ
5.8%
HEEM
7.5%

Коммуникационные услуги

EMEQ
5.7%
HEEM
6.9%

Потребительский защитный сектор

EMEQ
2.9%
HEEM
3.0%

Сырьевые материалы

EMEQ
1.8%
HEEM
6.5%

Здравоохранение

EMEQ
1.0%
HEEM
2.9%

Недвижимость

EMEQ

-

HEEM
1.1%

Коммунальные услуги

EMEQ

-

HEEM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с EWYEMEQ с IEMGEMEQ с EMXC
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI

Доходность на риск

EMEQ vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQHEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.85
3.39

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
4.42

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.63

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.70

5.54

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.77

22.18

+12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 4.85, что выше коэффициента Шарпа HEEM равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85

3.39

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.87

0.49

+2.39

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и HEEM

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и HEEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEQHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-33.53%

+13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-10.83%

-7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-2.16%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-11.13%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.70%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и HEEM

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEQHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

7.72%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.60%

15.39%

+13.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.17%

17.75%

+14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

17.02%

+12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.97%

17.97%

+12.00%

Сравнение комиссий EMEQ и HEEM

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и HEEM

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности HEEM в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.58%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.10%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Часто задаваемые вопросы

EMEQ and HEEM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (15.07%) compared to HEEM (7.72%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs HEEM's -33.53%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 154.82% vs 59.73% for HEEM. On fees, HEEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, HEEM has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 154.82% return vs 59.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

HEEM has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.58% for EMEQ.

They also come from different issuers: Nomura and iShares. Their fees differ too: 0.86% for EMEQ and 0.72% for HEEM.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs 3.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEQ и HEEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор