PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMEQ с HEEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM).

EMEQ и HEEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMEQ и HEEM

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у HEEM с доходностью 6.27%.

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG

Сравнение комиссий EMEQ и HEEM

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.72%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EMEQ vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQHEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

2.11

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

2.77

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

3.25

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

12.65

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа HEEM равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.11

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.40

+1.48

Корреляция

Корреляция между EMEQ и HEEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и HEEM

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности HEEM в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и HEEM

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и HEEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMEQHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-33.53%

+13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-11.40%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-7.59%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-11.28%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.93%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и HEEM

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMEQHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

7.65%

+7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

13.24%

+10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.87%

17.52%

+12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

16.54%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

17.75%

+9.76%