PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMEQ с FRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEQ с FRO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura, while FRO (Frontline Ltd.) is a stock. Over the past year, EMEQ returned 109.85% vs 122.20% for FRO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и FRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Frontline Ltd. (FRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 56.90%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 82.22%.

EMEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-16.40%
6 месяцев
43.37%
С начала года
56.90%
1 год
109.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
68.21%

FRO

1 день
1.21%
1 месяц
-9.77%
6 месяцев
51.24%
С начала года
82.22%
1 год
122.20%
3 года*
48.72%
5 лет*
46.03%
10 лет*
24.51%
Всё время*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEQ и FRO

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		56.90%69.78%-0.73%
FRO
Frontline Ltd.		82.22%61.17%-32.84%

Correlation

The correlation between EMEQ and FRO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Frontline Ltd.

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EWYEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с IEMG
Часто сравнивают с FRO:
FRO с DHTFRO с TNKFRO с TRMDFRO с ASCFRO с TSFRO с KGCFRO с OILU

Доходность на риск

EMEQ vs. FRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FRO
Ранг доходности на риск FRO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c FRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMEQFRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.83

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.28

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

5.74

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.27

14.92

+3.35

EMEQ vs. FRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRO равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и FRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и FRO

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и FRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEQFROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-98.36%

+78.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-21.41%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.24%

-71.62%

+52.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-67.85%

+63.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

8.22%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и FRO

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Frontline Ltd. (FRO) имеют волатильность 17.23% и 17.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEQFROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.23%

17.30%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.59%

33.61%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.26%

43.45%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.67%

49.83%

-16.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.67%

51.19%

-17.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и FRO

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FRO в 8.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.76%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRO
Frontline Ltd.		8.48%4.26%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%19.83%1.67%

Часто задаваемые вопросы

EMEQ and FRO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRO has higher volatility (17.30%) compared to EMEQ (17.23%). In terms of maximum drawdown, EMEQ dropped -19.99% vs FRO's -98.36%.

FRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEQ и FRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор