PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMEQ с FNDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).

EMEQ и FNDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMEQ и FNDE

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%2.19%

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью 5.77%.

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF

Сравнение комиссий EMEQ и FNDE

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Доходность на риск

EMEQ vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQFNDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

1.62

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

2.19

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

2.12

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

9.45

+9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа FNDE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.62

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.34

+1.54

Корреляция

Корреляция между EMEQ и FNDE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и FNDE

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности FNDE в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и FNDE

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и FNDE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMEQFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-43.55%

+23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-13.67%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-6.70%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-11.84%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.09%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и FNDE

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMEQFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

6.91%

+8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

11.93%

+11.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.87%

17.79%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

16.87%

+10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

19.41%

+8.10%