PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEQ с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMEQ с EEMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).

EMEQ и EEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMEQ и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMEQ и EEMS

2026 (YTD)20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.38%19.78%-2.90%

Доходность по периодам

С начала года, EMEQ показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 3.38%.

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW

Сравнение комиссий EMEQ и EEMS

EMEQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.73%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Доходность на риск

EMEQ vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEQ c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEQEEMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

1.56

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

2.09

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

2.68

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

9.64

+9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEQ vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEQ на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа EEMS равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEQ и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEQEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.56

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.28

+1.60

Корреляция

Корреляция между EMEQ и EEMS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEQ и EEMS

Дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности EEMS в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Просадки

Сравнение просадок EMEQ и EEMS

Максимальная просадка EMEQ за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEQ и EEMS.

Загрузка...

Показатели просадок

EMEQEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-48.89%

+28.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.91%

-10.99%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-7.86%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-10.60%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.06%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEQ и EEMS

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что EMEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMEQEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

8.24%

+7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.91%

12.39%

+11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.87%

17.74%

+12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

15.69%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

17.79%

+9.72%