Сравнение EME с VST
EME (EMCOR Group, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, EME returned 45.66%/yr vs 54.75%/yr for VST. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.82%.
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EME и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between EME and VST is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.40 |
The correlation between EME and VST shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EME:
$29.65
VST:
$8.60
EME:
27.79
VST:
17.07
EME:
0.65
VST:
0.39
EME:
2.09
VST:
2.18
EME:
$17.75B
VST:
$17.20B
EME:
$3.47B
VST:
$1.12B
EME:
$2.03B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. VST — Ранг доходности на риск
EME
VST
Сравнение EME c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EME | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.39 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -0.74 | +7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EME | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -0.31 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EME и VST
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -53.32% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -38.01% | +12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -48.80% | +12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -48.80% | +12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -32.40% | +19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -13.69% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 20.31% | -10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и VST
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 7.08%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 14.60% | -7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 37.50% | -12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.11% | 48.38% | -10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 47.87% | -14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 42.18% | -9.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и VST
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VST в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и VST
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
EME and VST have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.60%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs VST's -53.32%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор