Сравнение EME с TREX
EME (EMCOR Group, Inc.) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EME in Engineering & Construction, TREX in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, EME returned 33.44%/yr vs 15.39%/yr for TREX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 35.45%, что значительно выше, чем у TREX с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции TREX по среднегодовой доходности: 33.44% против 15.39% соответственно.
EME
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- 35.45%
- 6 месяцев
- 32.86%
- 1 год
- 75.05%
- 3 года*
- 68.42%
- 5 лет*
- 46.51%
- 10 лет*
- 33.44%
TREX
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам EME и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 35.45% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
TREX Trex Company, Inc. | 26.60% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between EME and TREX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.38 |
The correlation between EME and TREX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EME:
$37.29B
TREX:
$4.67B
EME:
$29.65
TREX:
$1.80
EME:
27.92
TREX:
24.73
EME:
0.65
TREX:
67.97
EME:
2.10
TREX:
4.02
EME:
9.64
TREX:
4.69
EME:
$17.75B
TREX:
$1.18B
EME:
$3.47B
TREX:
$461.26M
EME:
$2.03B
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. TREX — Ранг доходности на риск
EME
TREX
Сравнение EME c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EME | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.96 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.40 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | -0.63 | +8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EME | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -0.44 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | -0.32 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.33 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.26 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок EME и TREX
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -90.53% | +19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -56.01% | +30.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -69.90% | +33.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -78.58% | +42.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -78.58% | +30.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -68.43% | +56.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -38.75% | +23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 35.39% | -25.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и TREX
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 7.15%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 13.86% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 27.03% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.03% | 50.53% | -12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 47.19% | -13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 46.39% | -13.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и TREX
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и TREX
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
EME and TREX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.86%) compared to EME (7.15%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs TREX's -90.53%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор