PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EME с FRHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EME с FRHC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EME (EMCOR Group, Inc.) and FRHC (Freedom Holding Corp.) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while FRHC operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, EME returned 44.10%/yr vs 19.48%/yr for FRHC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EME и FRHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMCOR Group, Inc. (EME) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EME показывает доходность 21.81%, что значительно ниже, чем у FRHC с доходностью 29.45%.

EME

1 день
-0.02%
1 месяц
-11.02%
6 месяцев
6.60%
С начала года
21.81%
1 год
31.82%
3 года*
57.90%
5 лет*
44.10%
10 лет*
31.20%
Всё время*
20.96%

FRHC

1 день
3.16%
1 месяц
9.62%
6 месяцев
25.02%
С начала года
29.45%
1 год
-11.93%
3 года*
25.09%
5 лет*
19.48%
10 лет*
—
Всё время*
65.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EME и FRHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EME
EMCOR Group, Inc.		21.81%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.24%
FRHC
Freedom Holding Corp.		29.45%-6.89%62.15%38.44%-16.02%35.12%252.89%76.03%29.87%236.51%

Correlation

The correlation between EME and FRHC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.27

The correlation between EME and FRHC shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EME:

$33.13B

FRHC:

$9.65B

EPS

EME:

$29.64

FRHC:

$0.04

Коэффициент P/E

EME:

25.10

FRHC:

3.62K

Коэффициент PEG

EME:

0.59

FRHC:

317.15

Коэффициент P/S

EME:

1.89

FRHC:

4.55

Общая выручка (12 мес.)

EME:

$17.75B

FRHC:

$2.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

EME:

$3.47B

FRHC:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

EME:

$2.03B

FRHC:

$542.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMCOR Group, Inc.

Freedom Holding Corp.

Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с MTZEME с ACMEME с QSREME с ACLS
Часто сравнивают с FRHC:
FRHC с FUTUFRHC с SPYFRHC с HSBK.LFRHC с HLNEFRHC с BRK-BFRHC с TSLAFRHC с MSFT

Доходность на риск

EME vs. FRHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EME
Ранг доходности на риск EME: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FRHC
Ранг доходности на риск FRHC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EME c FRHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMEFRHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-0.27

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
-0.10

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.99

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.29

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

-0.49

+3.32

EME vs. FRHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа FRHC равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EME и FRHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EME и FRHC

Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и FRHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEFRHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-45.93%

-24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-41.08%

+15.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-41.08%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-45.93%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.12%

-17.16%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-11.82%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

24.35%

-13.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EME и FRHC

Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 12.35%, в то время как у Freedom Holding Corp. (FRHC) волатильность равна 26.31%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEFRHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

26.31%

-13.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.56%

36.79%

-9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.20%

44.96%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.67%

39.66%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.19%

48.34%

-15.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EME и FRHC

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как FRHC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EME
EMCOR Group, Inc.		0.19%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%
FRHC
Freedom Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EME и FRHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.63B
615.57M
(EME) Общая выручка
(FRHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EME и FRHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EMCOR Group, Inc. и Freedom Holding Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
18.7%
57.6%
Активы портфеля
EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

FRHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

FRHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

FRHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

EME and FRHC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRHC has higher volatility (26.31%) compared to EME (12.35%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs FRHC's -45.93%.

EME currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EME и FRHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор