PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMDV с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDV с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - EMDV is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EMDV returned 1.91%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. EMDV charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции EMDV превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 1.91% против -55.08% соответственно.

EMDV

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
-1.64%
С начала года
-1.41%
1 год
1.49%
3 года*
1.45%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
1.91%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDV и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.41%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between EMDV and SQQQ is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2016 г.

-0.50

The correlation between EMDV and SQQQ shifts across timeframes, from -0.56 (1 year) to -0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMDV и SQQQ

Секторы
EMDV
SQQQ

Технологии

24.7%

-

Финансовые услуги

23.4%
109.1%

Потребительский защитный сектор

15.8%

-

Коммунальные услуги

8.2%

-

Здравоохранение

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Промышленность

5.9%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

EMDV
24.7%
SQQQ

-

Финансовые услуги

EMDV
23.4%
SQQQ
109.1%

Потребительский защитный сектор

EMDV
15.8%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

EMDV
8.2%
SQQQ

-

Здравоохранение

EMDV
7.7%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

EMDV
6.5%
SQQQ

-

Промышленность

EMDV
5.9%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

EMDV
5.7%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

EMDV
2.1%
SQQQ

-

Энергетика

EMDV

-

SQQQ

-

Недвижимость

EMDV

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с BDVGEMDV с VGTEMDV с NOBL
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

EMDV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMDVSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.98

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
-1.58

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.83

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.89

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

-1.63

+2.14

EMDV vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMDV и SQQQ

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDVSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-100.00%

+60.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-61.03%

+53.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.71%

-92.51%

+71.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-97.27%

+63.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-99.97%

+60.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-100.00%

+83.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-92.76%

+79.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

33.36%

-30.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) составляет 2.94%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что EMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDVSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

22.32%

-19.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

46.22%

-36.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

55.87%

-44.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

67.91%

-52.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

66.57%

-48.58%

Сравнение комиссий EMDV и SQQQ

EMDV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и SQQQ

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.96%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMDV and SQQQ have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to EMDV (2.94%). In terms of maximum drawdown, EMDV dropped -39.20% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, EMDV leads with 1.91% vs -55.08% for SQQQ. On fees, EMDV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMDV has performed better with a 1.91% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 1.96% for EMDV.

EMDV is categorized as Emerging Markets Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.60% for EMDV and 0.95% for SQQQ.

EMDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDV и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор