PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDV с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - EMDV is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EMDV returned 2.53%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. EMDV charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции EMDV превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 2.53% против -55.90% соответственно.

EMDV

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.45%
3 года*
2.77%
5 лет*
-3.23%
10 лет*
2.53%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDV и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		0.78%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between EMDV and SQQQ is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2016 г.

-0.50

The correlation between EMDV and SQQQ shifts across timeframes, from -0.58 (1 year) to -0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMDV и SQQQ

Секторы
EMDV
SQQQ

Финансовые услуги

24.1%
97.1%

Технологии

22.5%

-

Потребительский защитный сектор

16.4%

-

Коммунальные услуги

8.3%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Промышленность

6.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

EMDV
24.1%
SQQQ
97.1%

Технологии

EMDV
22.5%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

EMDV
16.4%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

EMDV
8.3%
SQQQ

-

Здравоохранение

EMDV
8.2%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

EMDV
6.2%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

EMDV
6.2%
SQQQ

-

Промышленность

EMDV
6.2%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

EMDV
1.9%
SQQQ

-

Энергетика

EMDV

-

SQQQ

-

Недвижимость

EMDV

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с DIVOEMDV с NOBLEMDV с BDVG
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

EMDV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
-1.35

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-2.57

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.73

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.98

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

-1.79

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-1.35

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.74

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

-0.85

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.88

+1.09

Просадки

Сравнение просадок EMDV и SQQQ

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDVSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-100.00%

+60.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-65.95%

+58.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.71%

-92.38%

+71.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-97.23%

+62.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-99.98%

+60.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.13%

-100.00%

+84.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-92.40%

+78.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

35.96%

-33.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) составляет 4.11%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что EMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDVSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

13.81%

-9.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

36.46%

-27.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

47.79%

-36.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

66.61%

-51.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

66.10%

-47.84%

Сравнение комиссий EMDV и SQQQ

EMDV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и SQQQ

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.42%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMDV and SQQQ have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to EMDV (4.11%). In terms of maximum drawdown, EMDV dropped -39.20% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, EMDV leads with 2.53% vs -55.90% for SQQQ. On fees, EMDV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMDV has performed better with a 2.53% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 2.42% for EMDV.

EMDV is categorized as Emerging Markets Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.60% for EMDV and 0.95% for SQQQ.

EMDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDV и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор