PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDV с QEMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).

EMDV и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDV и QEMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.51%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		5.28%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции EMDV уступали акциям QEMM по среднегодовой доходности: 2.24% против 7.14% соответственно.

EMDV

1 день
0.42%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.67%
3 года*
1.57%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.24%

QEMM

1 день
0.42%
1 месяц
-5.14%
С начала года
5.28%
6 месяцев
8.41%
1 год
26.68%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с NOBLEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с BNDXEMDV с DIVO
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L

Сравнение комиссий EMDV и QEMM

EMDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.

EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Доходность на риск

EMDV vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVQEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.56

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.17

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.60

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

9.34

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа QEMM равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.56

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.33

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.43

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.26

-0.06

Корреляция

Корреляция между EMDV и QEMM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и QEMM

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности QEMM в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.47%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.65%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Просадки

Сравнение просадок EMDV и QEMM

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и QEMM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDVQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-36.89%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-10.40%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-27.55%

-7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-36.89%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-7.37%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-10.77%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.89%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и QEMM

Текущая волатильность для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) составляет 4.86%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что EMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDVQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

7.63%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

12.57%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

17.22%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

14.81%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

16.73%

+1.55%