PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDV с BNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - EMDV is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, EMDV returned 2.53%/yr vs 1.71%/yr for BNDX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EMDV charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции EMDV превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.53% против 1.71% соответственно.

EMDV

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.45%
3 года*
2.77%
5 лет*
-3.23%
10 лет*
2.53%

BNDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.86%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDV и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		0.78%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.64%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between EMDV and BNDX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2016 г.

0.05

Over the past year, EMDV and BNDX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EMDV и BNDX

Секторы
EMDV
BNDX

Финансовые услуги

24.1%
0.0%

Технологии

22.5%

-

Потребительский защитный сектор

16.4%

-

Коммунальные услуги

8.3%
0.0%

Здравоохранение

8.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Коммуникационные услуги

6.2%
0.0%

Промышленность

6.2%
0.0%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Энергетика

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

EMDV
24.1%
BNDX
0.0%

Технологии

EMDV
22.5%
BNDX

-

Потребительский защитный сектор

EMDV
16.4%
BNDX

-

Коммунальные услуги

EMDV
8.3%
BNDX
0.0%

Здравоохранение

EMDV
8.2%
BNDX
0.0%

Потребительский циклический сектор

EMDV
6.2%
BNDX

-

Коммуникационные услуги

EMDV
6.2%
BNDX
0.0%

Промышленность

EMDV
6.2%
BNDX
0.0%

Сырьевые материалы

EMDV
1.9%
BNDX

-

Энергетика

EMDV

-

BNDX
0.0%

Недвижимость

EMDV

-

BNDX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с DIVOEMDV с NOBLEMDV с BDVG
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

EMDV vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.55

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.79

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.64

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

1.82

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.07

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.42

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.61

-0.39

Просадки

Сравнение просадок EMDV и BNDX

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDVBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-16.23%

-22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-2.93%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.71%

-2.93%

-17.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-15.86%

-19.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-16.23%

-22.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.13%

-1.39%

-13.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-3.08%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.03%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и BNDX

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что EMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDVBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

1.57%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

2.91%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

3.43%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

4.88%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

4.09%

+14.17%

Сравнение комиссий EMDV и BNDX

EMDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и BNDX

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности BNDX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.42%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMDV and BNDX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDV has higher volatility (4.11%) compared to BNDX (1.57%). In terms of maximum drawdown, EMDV dropped -39.20% vs BNDX's -16.23%.

On 10-year performance, EMDV leads with 2.53% vs 1.71% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMDV has performed better with a 2.53% return vs 1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.

BNDX has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 2.42% for EMDV.

EMDV is categorized as Emerging Markets Equities, while BNDX is Global Bonds. EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for EMDV and 0.07% for BNDX.

EMDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDV и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор