PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDV с BNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

EMDV и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDV и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.51%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции EMDV превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.75% соответственно.

EMDV

1 день
0.42%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.67%
3 года*
1.57%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.24%

BNDX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с NOBLEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с DIVOEMDV с SCHD
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB

Сравнение комиссий EMDV и BNDX

EMDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Доходность на риск

EMDV vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.85

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

4.10

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.85

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.04

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.43

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.61

-0.40

Корреляция

Корреляция между EMDV и BNDX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и BNDX

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности BNDX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.47%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Просадки

Сравнение просадок EMDV и BNDX

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и BNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDVBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-16.23%

-22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-2.93%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-15.86%

-19.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-16.23%

-22.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-1.99%

-15.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-3.10%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.72%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и BNDX

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что EMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDVBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

1.74%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

2.29%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

3.21%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

4.81%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

4.05%

+14.23%