PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с FEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDV с FEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).

EMDV и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDV и FEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.51%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		10.91%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции EMDV уступали акциям FEM по среднегодовой доходности: 2.24% против 8.59% соответственно.

EMDV

1 день
0.42%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.67%
3 года*
1.57%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.24%

FEM

1 день
1.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с NOBLEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с BNDXEMDV с DIVO
Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM

Сравнение комиссий EMDV и FEM

EMDV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Доходность на риск

EMDV vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.89

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.39

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.80

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

13.17

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FEM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.89

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.40

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.41

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.17

+0.04

Корреляция

Корреляция между EMDV и FEM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и FEM

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FEM в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.47%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.80%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Просадки

Сравнение просадок EMDV и FEM

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и FEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDVFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-46.23%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-12.93%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-31.72%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-46.23%

+7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-4.31%

-12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-15.20%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.81%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и FEM

Текущая волатильность для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) составляет 4.86%, в то время как у First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что EMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDVFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

7.29%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

13.67%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

19.27%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

18.20%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

20.95%

-2.67%