PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDV с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDV с ECOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).

EMDV и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Фонд был запущен 25 янв. 2016 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDV и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.51%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%6.87%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		9.27%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 9.27%.

EMDV

1 день
0.42%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.47%
1 год
8.67%
3 года*
1.57%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
2.24%

ECOW

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
9.27%
6 месяцев
13.41%
1 год
36.29%
3 года*
18.70%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с NOBLEMDV с EMBEMDV с VGTEMDV с BNDXEMDV с DIVO
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с MOTIECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM

Сравнение комиссий EMDV и ECOW

EMDV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.

ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Доходность на риск

EMDV vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDVECOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.20

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.79

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.87

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

14.23

-10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDV vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ECOW равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDVECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.20

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.39

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.36

-0.15

Корреляция

Корреляция между EMDV и ECOW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и ECOW

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности ECOW в 4.76%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.47%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.76%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMDV и ECOW

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, примерно равная максимальной просадке ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и ECOW.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDVECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-40.27%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-12.76%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-33.67%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-4.84%

-12.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-11.29%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.64%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и ECOW

Текущая волатильность для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) составляет 4.86%, в то время как у Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что EMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDVECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.59%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

11.24%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

16.60%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

17.66%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

20.25%

-1.97%