PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMDV с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDV с BKEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMDV returned -2.78%/yr vs 6.40%/yr for BKEM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EMDV charges 0.60%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности EMDV и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDV показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 19.44%.

EMDV

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
-1.64%
С начала года
-1.41%
1 год
1.49%
3 года*
1.45%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
1.91%

BKEM

1 день
-1.92%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
12.71%
С начала года
19.44%
1 год
34.25%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDV и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		-1.41%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%36.84%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		19.44%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%

Correlation

The correlation between EMDV and BKEM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.83

The correlation between EMDV and BKEM shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMDV и BKEM

Секторы
EMDV
BKEM

Технологии

24.7%
43.0%

Финансовые услуги

23.4%
16.9%

Потребительский защитный сектор

15.8%
2.6%

Коммунальные услуги

8.2%
2.0%

Здравоохранение

7.7%
2.7%

Потребительский циклический сектор

6.5%
8.7%

Промышленность

5.9%
8.1%

Коммуникационные услуги

5.7%
5.8%

Сырьевые материалы

2.1%
5.7%

Энергетика

-

3.4%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

EMDV
24.7%
BKEM
43.0%

Финансовые услуги

EMDV
23.4%
BKEM
16.9%

Потребительский защитный сектор

EMDV
15.8%
BKEM
2.6%

Коммунальные услуги

EMDV
8.2%
BKEM
2.0%

Здравоохранение

EMDV
7.7%
BKEM
2.7%

Потребительский циклический сектор

EMDV
6.5%
BKEM
8.7%

Промышленность

EMDV
5.9%
BKEM
8.1%

Коммуникационные услуги

EMDV
5.7%
BKEM
5.8%

Сырьевые материалы

EMDV
2.1%
BKEM
5.7%

Энергетика

EMDV

-

BKEM
3.4%

Недвижимость

EMDV

-

BKEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с BDVGEMDV с VGTEMDV с NOBL
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

EMDV vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDV c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMDVBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.50

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.99

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

2.63

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

8.73

-8.22

EMDV vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDV на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа BKEM равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDV и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMDV и BKEM

Максимальная просадка EMDV за все время составила -39.20%, примерно равная максимальной просадке BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDV и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDVBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.20%

-39.48%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-13.11%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.71%

-18.38%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-33.89%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-9.56%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-15.80%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.93%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDV и BKEM

Текущая волатильность для ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) составляет 2.94%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что EMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDVBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

9.77%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

21.05%

-11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

23.01%

-11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

19.53%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

19.65%

-1.66%

Сравнение комиссий EMDV и BKEM

EMDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDV и BKEM

Дивидендная доходность EMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что сопоставимо с доходностью BKEM в 1.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.96%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.96%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%

Часто задаваемые вопросы

EMDV and BKEM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (9.77%) compared to EMDV (2.94%). In terms of maximum drawdown, EMDV dropped -39.20% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, BKEM leads with 6.40% vs -2.78% for EMDV. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKEM has performed better with a 6.40% return vs -2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.

EMDV and BKEM have nearly identical dividend yields, around 1.96%.

EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.60% for EMDV and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDV и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор