PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMDM с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с RNEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds from First Trust - EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net while RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 29.08%/yr vs 7.49%/yr for RNEM. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 31.45%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью 4.11%.

EMDM

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.02%
6 месяцев
14.67%
С начала года
31.45%
1 год
67.48%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.36%

RNEM

1 день
-0.26%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
0.91%
С начала года
4.11%
1 год
8.67%
3 года*
7.49%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—
Всё время*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMDM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
$396.72K$684.93K$527.74K

RNEM

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
$35.77K$31.36K$55.29K

Сравнение доходности по годам EMDM и RNEM

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		31.45%59.68%-4.93%14.75%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		4.11%15.58%-1.47%20.43%

Correlation

The correlation between EMDM and RNEM is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.77

The correlation between EMDM and RNEM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDM и RNEM

Секторы
EMDM
RNEM

Технологии

39.9%
6.5%

Финансовые услуги

25.6%
36.0%

Сырьевые материалы

12.7%
13.8%

Потребительский циклический сектор

5.3%
10.0%

Энергетика

4.8%
6.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.9%

Промышленность

2.6%
4.1%

Коммунальные услуги

1.5%
3.4%

Здравоохранение

0.5%
4.5%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

EMDM
39.9%
RNEM
6.5%

Финансовые услуги

EMDM
25.6%
RNEM
36.0%

Сырьевые материалы

EMDM
12.7%
RNEM
13.8%

Потребительский циклический сектор

EMDM
5.3%
RNEM
10.0%

Энергетика

EMDM
4.8%
RNEM
6.5%

Коммуникационные услуги

EMDM
4.0%
RNEM
8.5%

Потребительский защитный сектор

EMDM
3.1%
RNEM
5.9%

Промышленность

EMDM
2.6%
RNEM
4.1%

Коммунальные услуги

EMDM
1.5%
RNEM
3.4%

Здравоохранение

EMDM
0.5%
RNEM
4.5%

Недвижимость

EMDM

-

RNEM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с VGTSXRNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINX

Доходность на риск

EMDM vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMDM c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMDMRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
0.70

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.07

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.13

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

0.81

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

2.15

+11.44

EMDM vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMDM и RNEM

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-38.38%

+19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-10.71%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-13.09%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-2.18%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-9.22%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

4.04%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и RNEM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

2.86%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.38%

10.79%

+14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

12.49%

+15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

14.46%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

17.13%

+4.03%

Сравнение комиссий EMDM и RNEM

И EMDM, и RNEM имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и RNEM

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности RNEM в 2.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.88%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.28%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%

Часто задаваемые вопросы

EMDM and RNEM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.12%) compared to RNEM (2.86%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs RNEM's -38.38%.

On 3-year performance, EMDM leads with 29.08% vs 7.49% for RNEM. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 29.08% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDM and RNEM have the same expense ratio: 0.75% per year.

EMDM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.28% for RNEM.

EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор