Сравнение EMDM с NFTY
EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 26.36%/yr vs 4.29%/yr for NFTY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMDM показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%.
EMDM
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 27.95%
- 1 год
- 64.50%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам EMDM и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 27.95% | 59.68% | -4.93% | 14.75% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | 5.18% | 28.50% |
Correlation
The correlation between EMDM and NFTY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDM vs. NFTY — Ранг доходности на риск
EMDM
NFTY
Сравнение EMDM c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDM | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.91 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | -0.56 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | -1.34 | +16.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDM и NFTY
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDM | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -47.67% | +28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -16.14% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -21.55% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -16.22% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -9.63% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 6.82% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и NFTY
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDM | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 3.01% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.07% | 12.58% | +12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.21% | 14.72% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 17.40% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 20.64% | +0.34% |
Сравнение комиссий EMDM и NFTY
EMDM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и NFTY
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности NFTY в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.96% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
EMDM and NFTY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMDM has higher volatility (10.68%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs NFTY's -47.67%.
On 3-year performance, EMDM leads with 26.36% vs 4.29% for NFTY. On fees, EMDM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 26.36% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMDM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.
EMDM has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.93% for NFTY.
EMDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while NFTY is India Equities. EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.80% for NFTY.
EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMDM и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор