PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с FTXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 32.95%/yr vs 61.52%/yr for FTXL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 39.03%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 115.70%.

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
2.21%
1 месяц
30.59%
С начала года
115.70%
6 месяцев
113.17%
1 год
225.15%
3 года*
61.52%
5 лет*
34.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDM и FTXL

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%14.21%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		115.70%48.94%7.59%32.35%

Correlation

The correlation between EMDM and FTXL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.63

The correlation between EMDM and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDM и FTXL

Секторы
EMDM
FTXL

Технологии

32.1%
99.5%

Финансовые услуги

27.2%

-

Сырьевые материалы

15.1%

-

Энергетика

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Промышленность

3.3%
0.5%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

EMDM
32.1%
FTXL
99.5%

Финансовые услуги

EMDM
27.2%
FTXL

-

Сырьевые материалы

EMDM
15.1%
FTXL

-

Энергетика

EMDM
6.3%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

EMDM
6.0%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

EMDM
4.3%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

EMDM
3.4%
FTXL

-

Промышленность

EMDM
3.3%
FTXL
0.5%

Коммунальные услуги

EMDM
1.9%
FTXL

-

Здравоохранение

EMDM
0.5%
FTXL

-

Недвижимость

EMDM

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

EMDM vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
6.33

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
5.74

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.78

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

15.62

-9.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.30

58.28

-33.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.92, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

6.33

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.94

+0.65

Просадки

Сравнение просадок EMDM и FTXL

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-43.87%

+25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-14.51%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-41.57%

+22.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-10.56%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.88%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и FTXL

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) составляет 9.61%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что EMDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

14.28%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

28.98%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

35.94%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

36.02%

-16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

34.25%

-14.46%

Сравнение комиссий EMDM и FTXL

EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и FTXL

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FTXL в 0.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.12%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

EMDM and FTXL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.28%) compared to EMDM (9.61%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs FTXL's -43.87%.

On 3-year performance, FTXL leads with 61.52% vs 32.95% for EMDM. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 9.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXL has performed better with a 61.52% return vs 32.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.12% for FTXL.

EMDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while FTXL is Semiconductors. EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 3.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор