Сравнение EMDM с CIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).
EMDM и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и CIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMDM и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 11.89% | 59.68% | -4.93% | 14.21% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -12.12% | 13.06% | 18.21% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, EMDM показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -12.12%.
EMDM
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 27.11%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -17.17%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMDM и CIBR
EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Доходность на риск
EMDM vs. CIBR — Ранг доходности на риск
EMDM
CIBR
Сравнение EMDM c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDM | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.93 | 0.00 | +2.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.54 | 0.17 | +3.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.02 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | -0.03 | +4.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | -0.07 | +18.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDM | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 0.00 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.51 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между EMDM и CIBR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и CIBR
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности CIBR в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 3.19% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок EMDM и CIBR
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и CIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMDM | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -33.89% | +15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -21.96% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -19.50% | +8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -8.66% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 8.02% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и CIBR
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMDM | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 7.04% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.35% | 16.45% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 24.46% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 24.21% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 23.22% | -4.24% |