Сравнение EMD с MSD
EMD (Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc) is Emerging Markets Bonds fund managed by Franklin Templeton, while MSD (Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EMD returned 5.74%/yr vs 5.01%/yr for MSD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EMD и MSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у MSD с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции EMD превзошли акции MSD по среднегодовой доходности: 5.74% против 5.01% соответственно.
EMD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 5.74%
MSD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.21%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение доходности по годам EMD и MSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc | 6.18% | 23.41% | 16.23% | 12.23% | -20.78% | -0.32% | 7.03% | 26.62% | -13.70% | 14.29% |
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | 2.85% | 5.58% | 24.92% | 19.14% | -22.10% | 2.20% | 0.73% | 24.38% | -12.31% | 16.33% |
Correlation
The correlation between EMD and MSD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.51 |
The correlation between EMD and MSD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMD vs. MSD — Ранг доходности на риск
EMD
MSD
Сравнение EMD c MSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) и Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMD | MSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.47 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 1.31 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMD и MSD
Максимальная просадка EMD за все время составила -48.26%, что меньше максимальной просадки MSD в -58.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMD и MSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMD | MSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.26% | -58.51% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -10.59% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.33% | -12.84% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.43% | -33.89% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -37.50% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -4.15% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -11.28% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.77% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMD и MSD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что EMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMD | MSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 1.65% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 8.22% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 9.96% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 14.04% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 14.71% | +3.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMD и MSD
Дивидендная доходность EMD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности MSD в 8.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc | 10.65% | 10.44% | 10.57% | 9.97% | 11.09% | 8.44% | 8.45% | 8.41% | 9.76% | 7.78% | 9.99% | 9.54% |
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | 8.36% | 9.88% | 11.88% | 10.90% | 7.34% | 4.99% | 4.67% | 5.37% | 6.56% | 5.81% | 6.87% | 7.03% |
Часто задаваемые вопросы
EMD and MSD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMD has higher volatility (3.09%) compared to MSD (1.65%). In terms of maximum drawdown, EMD dropped -48.26% vs MSD's -58.51%.
EMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMD и MSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор