PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMD с DLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMD с DLENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).

EMD управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 янв. 2004 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EMD и DLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMD и DLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc		-4.17%23.41%16.23%12.23%-20.78%-0.32%7.03%26.62%-13.70%14.29%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, EMD показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у DLENX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции EMD превзошли акции DLENX по среднегодовой доходности: 5.99% против 3.75% соответственно.

EMD

1 день
1.02%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
0.82%
1 год
12.21%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.22%
10 лет*
5.99%

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Часто сравнивают с EMD:
EMD с EMBEMD с TEIEMD с FSEDXEMD с AGEYXEMD с AMAPXEMD с DBLEXEMD с DBLLX
Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с DEDIXDLENX с PEBIXDLENX с FNMIXDLENX с FEMDXDLENX с IMCDX

Сравнение комиссий EMD и DLENX

EMD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
EMD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

Доходность на риск

EMD vs. DLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMD
Ранг доходности на риск EMD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMD c DLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDDLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.54

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.94

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.40

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

5.96

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMD vs. DLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMD на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа DLENX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMD и DLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDDLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.54

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.81

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.92

-0.58

Корреляция

Корреляция между EMD и DLENX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMD и DLENX

Дивидендная доходность EMD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности DLENX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc		11.39%10.44%10.57%9.97%11.09%8.44%8.45%8.41%9.76%7.78%9.99%9.54%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%

Просадки

Сравнение просадок EMD и DLENX

Максимальная просадка EMD за все время составила -48.26%, что больше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMD и DLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDDLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.26%

-25.64%

-22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-2.77%

-10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.43%

-25.64%

-14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.44%

-25.64%

-20.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-2.16%

-8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-3.65%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

0.65%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EMD и DLENX

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что EMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDDLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

0.67%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

1.39%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

2.61%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

4.57%

+11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

4.66%

+13.63%