PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMD с TEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMD с TEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI).

EMD управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 янв. 2004 г.. TEI управляется Franklin Templeton Investments.

Доходность

Сравнение доходности EMD и TEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMD и TEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc		-4.17%23.41%16.23%12.23%-20.78%-0.32%7.03%26.62%-13.70%14.29%
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		-3.34%45.41%11.77%3.78%-15.49%3.48%-9.06%3.51%-6.20%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, EMD показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у TEI с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции EMD превзошли акции TEI по среднегодовой доходности: 5.99% против 4.40% соответственно.

EMD

1 день
1.02%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
0.82%
1 год
12.21%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.22%
10 лет*
5.99%

TEI

1 день
1.50%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
7.29%
1 год
28.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

Templeton Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с EMD:
EMD с EMBEMD с FSEDXEMD с EADOXEMD с AGEPXEMD с AGEYXEMD с AMAPXEMD с DBLEX
Часто сравнивают с TEI:
TEI с UTGTEI с EDFTEI с SPYITEI с EMFTEI с ADXTEI с EDDTEI с VWOB

Сравнение комиссий EMD и TEI

EMD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

Доходность на риск

EMD vs. TEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMD
Ранг доходности на риск EMD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMD c TEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDTEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.74

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.25

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.10

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

8.28

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMD vs. TEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMD на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа TEI равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMD и TEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDTEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.74

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.41

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.40

-0.06

Корреляция

Корреляция между EMD и TEI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMD и TEI

Дивидендная доходность EMD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что меньше доходности TEI в 14.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc		11.39%10.44%10.57%9.97%11.09%8.44%8.45%8.41%9.76%7.78%9.99%9.54%
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		14.34%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%

Просадки

Сравнение просадок EMD и TEI

Максимальная просадка EMD за все время составила -48.26%, что меньше максимальной просадки TEI в -51.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMD и TEI.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDTEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.26%

-51.50%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-14.49%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.43%

-39.74%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.44%

-43.83%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-11.45%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-10.79%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.68%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EMD и TEI

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) имеют волатильность 6.03% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDTEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.19%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

10.69%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

16.72%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

19.22%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

17.48%

+0.81%