Сравнение EMD с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
EMD управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 янв. 2004 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EMD и EMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMD и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc | -4.17% | 23.41% | 16.23% | 12.23% | -20.78% | -0.32% | 7.03% | 26.62% | -13.70% | 14.29% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
Доходность по периодам
С начала года, EMD показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции EMD превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 5.99% против 3.23% соответственно.
EMD
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.99%
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMD и EMB
EMD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Доходность на риск
EMD vs. EMB — Ранг доходности на риск
EMD
EMB
Сравнение EMD c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMD | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.33 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.88 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.12 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 8.52 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMD | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.33 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.19 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EMD и EMB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMD и EMB
Дивидендная доходность EMD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности EMB в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc | 11.39% | 10.44% | 10.57% | 9.97% | 11.09% | 8.44% | 8.45% | 8.41% | 9.76% | 7.78% | 9.99% | 9.54% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок EMD и EMB
Максимальная просадка EMD за все время составила -48.26%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMD и EMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMD | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.26% | -34.70% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -4.51% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.43% | -28.74% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -28.74% | -17.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -3.10% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -5.10% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.12% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMD и EMB
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что EMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMD | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 3.15% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 4.02% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 6.96% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 9.74% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 9.94% | +8.35% |