PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMCS с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EMCS и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 5.40%.


EMCS

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
18.02%
С начала года
26.55%
1 год
46.66%
3 года*
24.06%
5 лет*
8.31%
10 лет*
Всё время*
10.56%

YCS

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.94%
6 месяцев
4.42%
С начала года
5.40%
1 год
22.68%
3 года*
17.44%
5 лет*
22.89%
10 лет*
13.35%
Всё время*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$221.38K$988.25K$991.11K
$2.59M$2.15M$1.60M

Сравнение доходности по годам EMCS и YCS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
26.55%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-1.41%
YCS
ProShares UltraShort Yen
5.40%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-5.08%

Correlation

The correlation between EMCS and YCS is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.21

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.16

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

-0.08

The correlation between EMCS and YCS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

EMCS vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 6868
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMCS c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EMCSYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.69

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

9.73

-0.31

EMCS vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YCS равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCS и YCS

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EMCSYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-49.56%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-8.48%

-6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-23.05%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-27.32%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-7.34%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-19.75%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.34%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и YCS

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EMCSYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

5.95%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.90%

11.87%

+13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

16.43%

+10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

21.21%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

18.61%

+3.62%

Сравнение комиссий EMCS и YCS

EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии YCS в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и YCS

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
1.50%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EMCS and YCS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (9.49%) compared to YCS (5.95%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 22.89% vs 8.31% for EMCS. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 22.89% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.

EMCS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for YCS.

EMCS is categorized as Emerging Markets Equities, while YCS is Leveraged Currency. EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while YCS tracks JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. They also come from different issuers: Xtrackers and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.95% for YCS.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор