PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMCS с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с IEMG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index while IEMG tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCS returned 8.31%/yr vs 7.79%/yr for IEMG. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 19.91%.

EMCS

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
18.02%
С начала года
26.55%
1 год
46.66%
3 года*
24.06%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
Всё время*
10.56%

IEMG

1 день
-0.35%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
11.50%
С начала года
19.91%
1 год
35.01%
3 года*
19.96%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.95%
Всё время*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMCS

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
$221.38K$988.25K$991.11K

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
$884.12M$963.51M$1.09B

Сравнение доходности по годам EMCS и IEMG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		26.55%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-1.41%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		19.91%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-3.12%

Correlation

The correlation between EMCS and IEMG is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.96

The correlation between EMCS and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCS и IEMG

Секторы
EMCS
IEMG

Технологии

51.4%
43.6%

Финансовые услуги

27.3%
17.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

7.5%
5.6%

Сырьевые материалы

2.3%
5.8%

Недвижимость

1.8%
1.5%

Промышленность

1.2%
7.7%

Энергетика

1.1%
3.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.8%

Здравоохранение

0.0%
3.2%

Коммунальные услуги

0.0%
1.9%

Технологии

EMCS
51.4%
IEMG
43.6%

Финансовые услуги

EMCS
27.3%
IEMG
17.3%

Потребительский циклический сектор

EMCS
7.5%
IEMG
7.7%

Коммуникационные услуги

EMCS
7.5%
IEMG
5.6%

Сырьевые материалы

EMCS
2.3%
IEMG
5.8%

Недвижимость

EMCS
1.8%
IEMG
1.5%

Промышленность

EMCS
1.2%
IEMG
7.7%

Энергетика

EMCS
1.1%
IEMG
3.0%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
IEMG
2.8%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
IEMG
3.2%

Коммунальные услуги

EMCS
0.0%
IEMG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с FEMEMCS с EDOGEMCS с VEXCEMCS с SCHE
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

EMCS vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMCS c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCSIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.48

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.99

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.55

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

7.71

+1.71

EMCS vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCS и IEMG

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-38.71%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-13.78%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-17.21%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-33.61%

-6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-7.02%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-12.89%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.55%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и IEMG

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

8.30%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.90%

21.80%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

23.82%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

19.31%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

20.33%

+1.90%

Сравнение комиссий EMCS и IEMG

EMCS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и IEMG

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности IEMG в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.50%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.25%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EMCS and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCS has higher volatility (9.49%) compared to IEMG (8.30%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs IEMG's -38.71%.

On 5-year performance, EMCS leads with 8.31% vs 7.79% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 8.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCS has performed better with a 8.31% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for EMCS.

IEMG has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.50% for EMCS.

EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.09% for IEMG.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор