Сравнение EMCS с ECOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).
EMCS и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMCS и ECOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMCS и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 4.07% | 38.71% | 10.12% | 5.68% | -23.58% | -2.02% | 19.72% | 6.91% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 9.05% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | -2.51% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EMCS показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 9.05%.
EMCS
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
ECOW
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMCS и ECOW
EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Доходность на риск
EMCS vs. ECOW — Ранг доходности на риск
EMCS
ECOW
Сравнение EMCS c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCS | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.22 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.80 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.82 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 13.78 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCS | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.22 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.39 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EMCS и ECOW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCS и ECOW
Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности ECOW в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 1.59% | 1.66% | 0.67% | 3.07% | 2.26% | 1.46% | 1.40% | 3.56% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.77% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% |
Просадки
Сравнение просадок EMCS и ECOW
Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и ECOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMCS | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -40.27% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -11.51% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.06% | -33.67% | -8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -5.03% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -11.29% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.61% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCS и ECOW
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMCS | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 6.58% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 11.23% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 16.58% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 17.65% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 20.25% | +1.14% |