Сравнение EMCS с DEUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS).
EMCS и DEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMCS и DEUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMCS и DEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 4.07% | 38.71% | 10.12% | 5.68% | -23.58% | -2.02% | 19.72% | 19.54% | -0.59% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 3.79% | 10.41% | 14.33% | 14.73% | -11.18% | 26.31% | 8.81% | 28.80% | -7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, EMCS показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у DEUS с доходностью 3.79%.
EMCS
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
DEUS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMCS и DEUS
EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMCS vs. DEUS — Ранг доходности на риск
EMCS
DEUS
Сравнение EMCS c DEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCS | DEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.85 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.31 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.25 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 5.78 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCS | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.85 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.58 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между EMCS и DEUS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCS и DEUS
Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности DEUS в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 1.59% | 1.66% | 0.67% | 3.07% | 2.26% | 1.46% | 1.40% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.55% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок EMCS и DEUS
Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и DEUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMCS | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -40.47% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -7.95% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.06% | -20.89% | -21.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -4.39% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -4.39% | -12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.44% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCS и DEUS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMCS | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 4.17% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 8.42% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 15.40% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 15.57% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 17.97% | +3.42% |