PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCS с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с DEUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - EMCS is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCS returned 7.95%/yr vs 9.39%/yr for DEUS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 33.83%, что значительно выше, чем у DEUS с доходностью 11.11%.

EMCS

1 день
-1.20%
1 месяц
13.15%
С начала года
33.83%
6 месяцев
37.78%
1 год
64.32%
3 года*
27.65%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

DEUS

1 день
0.18%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.11%
6 месяцев
11.96%
1 год
18.62%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.39%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCS и DEUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		33.83%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-0.59%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.11%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-7.46%

Correlation

The correlation between EMCS and DEUS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.58

The correlation between EMCS and DEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCS и DEUS

Секторы
EMCS
DEUS

Технологии

44.5%
15.5%

Финансовые услуги

29.4%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
3.8%

Сырьевые материалы

2.6%
4.5%

Промышленность

2.5%
17.6%

Энергетика

1.6%
5.5%

Недвижимость

1.0%
4.3%

Коммунальные услуги

0.8%
7.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%
7.5%

Здравоохранение

0.0%
11.4%

Технологии

EMCS
44.5%
DEUS
15.5%

Финансовые услуги

EMCS
29.4%
DEUS
12.1%

Потребительский циклический сектор

EMCS
9.1%
DEUS
10.6%

Коммуникационные услуги

EMCS
8.4%
DEUS
3.8%

Сырьевые материалы

EMCS
2.6%
DEUS
4.5%

Промышленность

EMCS
2.5%
DEUS
17.6%

Энергетика

EMCS
1.6%
DEUS
5.5%

Недвижимость

EMCS
1.0%
DEUS
4.3%

Коммунальные услуги

EMCS
0.8%
DEUS
7.3%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
DEUS
7.5%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
DEUS
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с EDOGEMCS с SCHEEMCS с FEMEMCS с VWO
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM

Доходность на риск

EMCS vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCS c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCSDEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.70

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.51

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

2.74

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

10.39

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCS vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа DEUS равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCSDEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.70

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.64

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EMCS и DEUS

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и DEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-40.47%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-6.83%

-7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-16.69%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.06%

-20.89%

-21.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

0.00%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-4.34%

-12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

1.80%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и DEUS

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

2.79%

+7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

8.13%

+11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

11.02%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

15.55%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

17.98%

+3.67%

Сравнение комиссий EMCS и DEUS

EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и DEUS

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности DEUS в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.45%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.24%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMCS and DEUS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (9.86%) compared to DEUS (2.79%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs DEUS's -40.47%.

On 5-year performance, DEUS leads with 9.39% vs 7.95% for EMCS. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEUS has performed better with a 9.39% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for DEUS.

DEUS has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.24% for EMCS.

EMCS is categorized as Emerging Markets Equities, while DEUS is Mid Cap Blend Equities. EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.17% for DEUS.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и DEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор