PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMCS с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCS с BKEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCS returned 8.31%/yr vs 7.66%/yr for BKEM. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности EMCS и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCS показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у BKEM с доходностью 22.42%.

EMCS

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
18.02%
С начала года
26.55%
1 год
46.66%
3 года*
24.06%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
Всё время*
10.56%

BKEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
13.29%
С начала года
22.42%
1 год
37.39%
3 года*
20.07%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
Всё время*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKEM

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
$482.63K$311.92K$245.54K

EMCS

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
$221.38K$988.25K$991.11K

Сравнение доходности по годам EMCS и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		26.55%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%45.91%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		22.42%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%

Correlation

The correlation between EMCS and BKEM is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.96

The correlation between EMCS and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCS и BKEM

Секторы
EMCS
BKEM

Технологии

51.4%
44.5%

Финансовые услуги

27.3%
17.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

7.5%
5.8%

Сырьевые материалы

2.3%
5.4%

Недвижимость

1.8%
1.1%

Промышленность

1.2%
7.6%

Энергетика

1.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.6%

Здравоохранение

0.0%
2.7%

Коммунальные услуги

0.0%
2.0%

Технологии

EMCS
51.4%
BKEM
44.5%

Финансовые услуги

EMCS
27.3%
BKEM
17.5%

Потребительский циклический сектор

EMCS
7.5%
BKEM
7.7%

Коммуникационные услуги

EMCS
7.5%
BKEM
5.8%

Сырьевые материалы

EMCS
2.3%
BKEM
5.4%

Недвижимость

EMCS
1.8%
BKEM
1.1%

Промышленность

EMCS
1.2%
BKEM
7.6%

Энергетика

EMCS
1.1%
BKEM
3.1%

Потребительский защитный сектор

EMCS
0.0%
BKEM
2.6%

Здравоохранение

EMCS
0.0%
BKEM
2.7%

Коммунальные услуги

EMCS
0.0%
BKEM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с FEMEMCS с EDOGEMCS с VEXCEMCS с SCHE
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

EMCS vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMCS c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCSBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.57

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.10

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.70

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

8.19

+1.23

EMCS vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCS на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCS и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCS и BKEM

Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCSBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-39.48%

-5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-13.91%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-18.38%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-33.28%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-7.30%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-15.74%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.58%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCS и BKEM

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCSBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

8.56%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.90%

21.91%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

23.93%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

19.64%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

19.76%

+2.47%

Сравнение комиссий EMCS и BKEM

EMCS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCS и BKEM

Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности BKEM в 1.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.91%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.50%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EMCS and BKEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCS has higher volatility (9.49%) compared to BKEM (8.56%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, EMCS leads with 8.31% vs 7.66% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BKEM has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCS has performed better with a 8.31% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for EMCS.

BKEM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.50% for EMCS.

EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: Xtrackers and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.11% for BKEM.

EMCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCS и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор