Сравнение EMCS с AGEM
EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) and AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMCS is passively managed, while AGEM is actively managed. Over the past year, EMCS returned 46.66% vs 46.18% for AGEM. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. EMCS charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for AGEM.
Доходность
Сравнение доходности EMCS и AGEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCS показывает доходность 26.55%, что значительно ниже, чем у AGEM с доходностью 28.20%.
EMCS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 18.02%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- 46.66%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.56%
AGEM
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- 16.79%
- С начала года
- 28.20%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.05M | $703.79K | $815.99K | |
| $221.38K | $988.25K | $991.11K |
Сравнение доходности по годам EMCS и AGEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 26.55% | 28.01% |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 28.20% | 29.73% |
Correlation
The correlation between EMCS and AGEM is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between EMCS and AGEM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCS vs. AGEM — Ранг доходности на риск
EMCS
AGEM
Сравнение EMCS c AGEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCS | AGEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.33 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 10.42 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCS и AGEM
Максимальная просадка EMCS за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCS и AGEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCS | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -15.58% | -29.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -13.92% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -4.64% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.40% | -2.66% | -13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 4.45% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCS и AGEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что EMCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCS | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 8.41% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.90% | 22.35% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 24.36% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 23.56% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 23.56% | -1.33% |
Сравнение комиссий EMCS и AGEM
EMCS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AGEM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCS и AGEM
Дивидендная доходность EMCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности AGEM в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.89% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 1.50% | 1.66% | 0.67% | 3.07% | 2.26% | 1.46% | 1.40% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EMCS and AGEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EMCS has higher volatility (9.49%) compared to AGEM (8.41%). In terms of maximum drawdown, EMCS dropped -44.86% vs AGEM's -15.58%.
On 1-year performance, EMCS leads with 46.66% vs 46.18% for AGEM. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AGEM has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMCS has performed better with a 46.66% return vs 46.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.
AGEM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.50% for EMCS.
They also come from different issuers: Xtrackers and abrdn. Their fees differ too: 0.15% for EMCS and 0.70% for AGEM.
AGEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMCS и AGEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор