PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с USSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCR с USSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMCR is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCR returned 8.83%/yr vs 14.04%/yr for USSG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMCR charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for USSG.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у USSG с доходностью 10.71%.

EMCR

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
22.13%
6 месяцев
24.53%
1 год
47.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

USSG

1 день
1.10%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.08%
1 год
29.11%
3 года*
22.87%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCR и USSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		22.13%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%13.32%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		10.71%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%

Correlation

The correlation between EMCR and USSG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.68

The correlation between EMCR and USSG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCR и USSG

Секторы
EMCR
USSG

Технологии

36.2%
36.9%

Финансовые услуги

20.7%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.6%

Коммуникационные услуги

9.9%
14.5%

Промышленность

6.7%
8.1%

Здравоохранение

5.6%
9.6%

Сырьевые материалы

3.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.2%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Коммунальные услуги

1.5%
1.1%

Энергетика

0.1%
2.1%

Технологии

EMCR
36.2%
USSG
36.9%

Финансовые услуги

EMCR
20.7%
USSG
10.6%

Потребительский циклический сектор

EMCR
10.6%
USSG
8.6%

Коммуникационные услуги

EMCR
9.9%
USSG
14.5%

Промышленность

EMCR
6.7%
USSG
8.1%

Здравоохранение

EMCR
5.6%
USSG
9.6%

Сырьевые материалы

EMCR
3.9%
USSG
2.1%

Потребительский защитный сектор

EMCR
2.8%
USSG
4.2%

Недвижимость

EMCR
1.8%
USSG
2.2%

Коммунальные услуги

EMCR
1.5%
USSG
1.1%

Энергетика

EMCR
0.1%
USSG
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM
Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX

Доходность на риск

EMCR vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCRUSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.22

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.12

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.61

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

11.19

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCR vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSG равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCRUSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.22

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.80

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.85

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EMCR и USSG

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, примерно равная максимальной просадке USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и USSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCRUSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-34.10%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-11.20%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-20.00%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-27.00%

-7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.12%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-5.60%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.61%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и USSG

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCRUSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

3.86%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

10.09%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

13.15%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

17.59%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

20.16%

-0.30%

Сравнение комиссий EMCR и USSG

EMCR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и USSG

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности USSG в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.99%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.94%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMCR and USSG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCR has higher volatility (8.00%) compared to USSG (3.86%). In terms of maximum drawdown, EMCR dropped -34.28% vs USSG's -34.10%.

On 5-year performance, USSG leads with 14.04% vs 8.83% for EMCR. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USSG has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 14.04% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EMCR.

EMCR has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.94% for USSG.

EMCR is categorized as Emerging Markets Equities, while USSG is Large Cap Growth Equities. EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while USSG tracks MSCI USA ESG Leaders. Their fees differ too: 0.15% for EMCR and 0.10% for USSG.

EMCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCR и USSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор