Сравнение EMCR с SHYL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL).
EMCR и SHYL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. SHYL - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMCR и SHYL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMCR и SHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 1.96% | 33.25% | 9.69% | 10.55% | -18.73% | 5.54% | 13.49% | 22.41% | -1.76% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 0.01% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 10.16% | -1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, EMCR показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у SHYL с доходностью 0.01%.
EMCR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
SHYL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMCR и SHYL
EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SHYL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMCR vs. SHYL — Ранг доходности на риск
EMCR
SHYL
Сравнение EMCR c SHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCR | SHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.27 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.88 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.82 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 10.59 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCR | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.27 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.84 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.71 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EMCR и SHYL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCR и SHYL
Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности SHYL в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 2.38% | 2.43% | 6.62% | 1.95% | 3.05% | 1.83% | 1.75% | 3.15% | 0.19% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 7.03% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок EMCR и SHYL
Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что больше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и SHYL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMCR | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -19.26% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -3.80% | -10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -9.60% | -24.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -0.49% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -1.57% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 0.66% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCR и SHYL
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMCR | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 1.86% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 2.42% | +12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 5.32% | +15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 5.81% | +13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 6.74% | +12.94% |