PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCR с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

EMCR и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCR и JPEM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у JPEM с доходностью 3.21%.

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий EMCR и JPEM

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.

JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

EMCR vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCRJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.69

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.30

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.35

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

9.34

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCR vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCRJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.51

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.31

+0.16

Корреляция

Корреляция между EMCR и JPEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и JPEM

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок EMCR и JPEM

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCRJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-40.22%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-10.32%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-21.57%

-12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-6.68%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-9.57%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.60%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и JPEM

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCRJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

6.58%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

10.11%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

14.07%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

13.39%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

17.04%

+2.64%