PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с JEMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCR с JEMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) and JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMCR is passively managed, while JEMA is actively managed. Over the past 5 years, EMCR returned 8.83%/yr vs 7.00%/yr for JEMA. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EMCR charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for JEMA.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и JEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 22.13%, что значительно ниже, чем у JEMA с доходностью 30.19%.

EMCR

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
22.13%
6 месяцев
24.53%
1 год
47.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

JEMA

1 день
-0.93%
1 месяц
5.94%
С начала года
30.19%
6 месяцев
32.21%
1 год
59.34%
3 года*
24.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCR и JEMA

2026 (YTD)20252024202320222021
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		22.13%33.25%9.69%10.55%-18.73%0.27%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		30.19%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.78%

Correlation

The correlation between EMCR and JEMA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between EMCR and JEMA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCR и JEMA

Секторы
EMCR
JEMA

Технологии

36.2%
41.1%

Финансовые услуги

20.7%
21.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.6%

Коммуникационные услуги

9.9%
7.0%

Промышленность

6.7%
7.4%

Здравоохранение

5.6%
1.7%

Сырьевые материалы

3.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.5%

Недвижимость

1.8%
0.6%

Коммунальные услуги

1.5%
1.4%

Энергетика

0.1%
4.0%

Технологии

EMCR
36.2%
JEMA
41.1%

Финансовые услуги

EMCR
20.7%
JEMA
21.2%

Потребительский циклический сектор

EMCR
10.6%
JEMA
9.6%

Коммуникационные услуги

EMCR
9.9%
JEMA
7.0%

Промышленность

EMCR
6.7%
JEMA
7.4%

Здравоохранение

EMCR
5.6%
JEMA
1.7%

Сырьевые материалы

EMCR
3.9%
JEMA
3.5%

Потребительский защитный сектор

EMCR
2.8%
JEMA
2.5%

Недвижимость

EMCR
1.8%
JEMA
0.6%

Коммунальные услуги

EMCR
1.5%
JEMA
1.4%

Энергетика

EMCR
0.1%
JEMA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM
Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с VJPN.LJEMA с BBUSJEMA с SCHYJEMA с VEA

Доходность на риск

EMCR vs. JEMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c JEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCRJEMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.95

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.73

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.53

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

4.55

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

18.62

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCR vs. JEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEMA равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и JEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCRJEMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.95

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.40

+0.20

Просадки

Сравнение просадок EMCR и JEMA

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки JEMA в -39.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и JEMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCRJEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-39.50%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.11%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-18.11%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-39.45%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-2.02%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-17.03%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.20%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и JEMA

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) имеют волатильность 8.00% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCRJEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

8.31%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

17.57%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

20.23%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

19.02%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

18.90%

+0.96%

Сравнение комиссий EMCR и JEMA

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEMA в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и JEMA

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности JEMA в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.99%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.25%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EMCR and JEMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEMA has higher volatility (8.31%) compared to EMCR (8.00%). In terms of maximum drawdown, EMCR dropped -34.28% vs JEMA's -39.50%.

On 5-year performance, EMCR leads with 8.83% vs 7.00% for JEMA. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMCR has been the lower-risk option at 8.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCR has performed better with a 8.83% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for JEMA.

JEMA has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.99% for EMCR.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for EMCR and 0.39% for JEMA.

JEMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCR и JEMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор