PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCR с ESGE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net while ESGE tracks the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCR returned 8.70%/yr vs 6.41%/yr for ESGE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EMCR charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 20.91%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 23.87%.

EMCR

1 день
1.63%
1 месяц
0.12%
С начала года
20.91%
6 месяцев
21.64%
1 год
39.74%
3 года*
22.83%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

ESGE

1 день
1.19%
1 месяц
0.28%
С начала года
23.87%
6 месяцев
24.48%
1 год
42.78%
3 года*
23.11%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCR и ESGE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		20.91%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-2.49%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		23.87%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-3.74%

Correlation

The correlation between EMCR and ESGE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.93

The correlation between EMCR and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCR и ESGE

Секторы
EMCR
ESGE

Технологии

42.2%
43.9%

Финансовые услуги

18.9%
22.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.5%

Коммуникационные услуги

8.8%
7.4%

Промышленность

6.3%
5.7%

Здравоохранение

5.0%
2.2%

Сырьевые материалы

3.5%
5.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.1%

Недвижимость

1.7%
1.0%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Энергетика

0.1%
1.9%

Технологии

EMCR
42.2%
ESGE
43.9%

Финансовые услуги

EMCR
18.9%
ESGE
22.0%

Потребительский циклический сектор

EMCR
9.6%
ESGE
7.5%

Коммуникационные услуги

EMCR
8.8%
ESGE
7.4%

Промышленность

EMCR
6.3%
ESGE
5.7%

Здравоохранение

EMCR
5.0%
ESGE
2.2%

Сырьевые материалы

EMCR
3.5%
ESGE
5.0%

Потребительский защитный сектор

EMCR
2.5%
ESGE
2.1%

Недвижимость

EMCR
1.7%
ESGE
1.0%

Коммунальные услуги

EMCR
1.4%
ESGE
1.3%

Энергетика

EMCR
0.1%
ESGE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

EMCR vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCRESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.90

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.46

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.09

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

11.44

-0.93

EMCR vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCR и ESGE

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCRESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-41.07%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.90%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-16.71%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-39.18%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-4.38%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-14.40%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.75%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и ESGE

Текущая волатильность для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) составляет 11.16%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что EMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCRESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

11.89%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

20.66%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

22.64%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

19.71%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

20.19%

-0.05%

Сравнение комиссий EMCR и ESGE

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESGE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и ESGE

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности ESGE в 2.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.45%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.09%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EMCR and ESGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGE has higher volatility (11.89%) compared to EMCR (11.16%). In terms of maximum drawdown, EMCR dropped -34.28% vs ESGE's -41.07%.

On 5-year performance, EMCR leads with 8.70% vs 6.41% for ESGE. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMCR has been the lower-risk option at 11.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCR has performed better with a 8.70% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ESGE.

ESGE has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.45% for EMCR.

EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EMCR and 0.25% for ESGE.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCR и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор