PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCR с EMXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net while EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCR returned 8.83%/yr vs 12.47%/yr for EMXC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EMCR charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 22.13%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 39.90%.

EMCR

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
22.13%
6 месяцев
24.53%
1 год
47.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

EMXC

1 день
-1.28%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.90%
6 месяцев
45.10%
1 год
73.97%
3 года*
28.52%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCR и EMXC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		22.13%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		39.90%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-0.13%

Correlation

The correlation between EMCR and EMXC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.85

The correlation between EMCR and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCR и EMXC

Секторы
EMCR
EMXC

Технологии

36.2%
45.0%

Финансовые услуги

20.7%
19.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

9.9%
3.4%

Промышленность

6.7%
8.3%

Здравоохранение

5.6%
2.2%

Сырьевые материалы

3.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.9%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Коммунальные услуги

1.5%
2.3%

Энергетика

0.1%
4.2%

Технологии

EMCR
36.2%
EMXC
45.0%

Финансовые услуги

EMCR
20.7%
EMXC
19.6%

Потребительский циклический сектор

EMCR
10.6%
EMXC
4.5%

Коммуникационные услуги

EMCR
9.9%
EMXC
3.4%

Промышленность

EMCR
6.7%
EMXC
8.3%

Здравоохранение

EMCR
5.6%
EMXC
2.2%

Сырьевые материалы

EMCR
3.9%
EMXC
6.8%

Потребительский защитный сектор

EMCR
2.8%
EMXC
2.9%

Недвижимость

EMCR
1.8%
EMXC
1.0%

Коммунальные услуги

EMCR
1.5%
EMXC
2.3%

Энергетика

EMCR
0.1%
EMXC
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

EMCR vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCREMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.42

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
4.21

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.60

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

5.16

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

20.85

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCR vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCREMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.42

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EMCR и EMXC

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCREMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-42.81%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-14.41%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-19.12%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-28.91%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-2.27%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-10.19%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.56%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и EMXC

Текущая волатильность для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) составляет 8.00%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что EMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCREMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

9.83%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

19.41%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

21.75%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

17.45%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

19.82%

+0.04%

Сравнение комиссий EMCR и EMXC

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и EMXC

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что сопоставимо с доходностью EMXC в 2.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.99%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.01%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EMCR and EMXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXC has higher volatility (9.83%) compared to EMCR (8.00%). In terms of maximum drawdown, EMCR dropped -34.28% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 12.47% vs 8.83% for EMCR. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMCR has been the lower-risk option at 8.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 12.47% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.99% for EMCR.

EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EMCR and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCR и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор