PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с DBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCR с DBEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) and DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds from Deutsche Bank - EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net while DBEM tracks the MSCI EM US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCR returned 8.83%/yr vs 9.41%/yr for DBEM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EMCR charges 0.15%/yr vs 0.66%/yr for DBEM.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и DBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 22.13%, что значительно ниже, чем у DBEM с доходностью 30.19%.

EMCR

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
22.13%
6 месяцев
24.53%
1 год
47.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

DBEM

1 день
-1.50%
1 месяц
6.99%
С начала года
30.19%
6 месяцев
33.08%
1 год
59.68%
3 года*
25.33%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCR и DBEM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		22.13%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		30.19%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-1.53%

Correlation

The correlation between EMCR and DBEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.89

The correlation between EMCR and DBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCR и DBEM

Секторы
EMCR
DBEM

Технологии

36.2%
36.4%

Финансовые услуги

20.7%
19.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.6%

Коммуникационные услуги

9.9%
7.0%

Промышленность

6.7%
7.6%

Здравоохранение

5.6%
2.9%

Сырьевые материалы

3.9%
6.6%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.0%

Недвижимость

1.8%
1.1%

Коммунальные услуги

1.5%
2.1%

Энергетика

0.1%
4.1%

Технологии

EMCR
36.2%
DBEM
36.4%

Финансовые услуги

EMCR
20.7%
DBEM
19.6%

Потребительский циклический сектор

EMCR
10.6%
DBEM
9.6%

Коммуникационные услуги

EMCR
9.9%
DBEM
7.0%

Промышленность

EMCR
6.7%
DBEM
7.6%

Здравоохранение

EMCR
5.6%
DBEM
2.9%

Сырьевые материалы

EMCR
3.9%
DBEM
6.6%

Потребительский защитный сектор

EMCR
2.8%
DBEM
3.0%

Недвижимость

EMCR
1.8%
DBEM
1.1%

Коммунальные услуги

EMCR
1.5%
DBEM
2.1%

Энергетика

EMCR
0.1%
DBEM
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM
Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с VWODBEM с IEFADBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE

Доходность на риск

EMCR vs. DBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c DBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCRDBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.33

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
4.34

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.60

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

5.71

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

22.69

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCR vs. DBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEM равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и DBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCRDBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.33

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.33

+0.27

Просадки

Сравнение просадок EMCR и DBEM

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, примерно равная максимальной просадке DBEM в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и DBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCRDBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-33.51%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-10.51%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-15.12%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-30.48%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-2.18%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-11.69%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.64%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и DBEM

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеют волатильность 8.00% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCRDBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

7.65%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

15.63%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

18.04%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

17.09%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

17.14%

+2.72%

Сравнение комиссий EMCR и DBEM

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBEM в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и DBEM

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности DBEM в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.42%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.99%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EMCR and DBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCR has higher volatility (8.00%) compared to DBEM (7.65%). In terms of maximum drawdown, EMCR dropped -34.28% vs DBEM's -33.51%.

On 5-year performance, DBEM leads with 9.41% vs 8.83% for EMCR. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DBEM has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEM has performed better with a 9.41% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for DBEM.

EMCR has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.42% for DBEM.

EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while DBEM tracks MSCI EM US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.15% for EMCR and 0.66% for DBEM.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCR и DBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор