PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCIX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCIX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

EMCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCIX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCIX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		1.36%8.81%8.28%6.01%-22.35%-6.47%7.34%11.08%-3.92%9.30%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, EMCIX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

EMCIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.23%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.41%
1 год
7.07%
3 года*
7.32%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
2.67%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EMCIX:
EMCIX с EMFIXEMCIX с ESDIXEMCIX с EFEIXEMCIX с ESCIXEMCIX с ESFIXEMCIX с IGIEXEMCIX с SEDAX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTABX

Сравнение комиссий EMCIX и VEGBX

EMCIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EMCIX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCIX
Ранг доходности на риск EMCIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCIX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCIXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.03

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.91

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.40

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

10.58

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCIX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VEGBX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCIX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCIXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.03

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.68

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.03

-1.05

Корреляция

Корреляция между EMCIX и VEGBX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCIX и VEGBX

Дивидендная доходность EMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности VEGBX в 5.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		10.44%7.69%4.92%5.23%6.67%4.28%5.13%6.62%6.62%4.89%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%

Просадки

Сравнение просадок EMCIX и VEGBX

Максимальная просадка EMCIX за все время составила -36.20%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCIX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCIXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-24.27%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-4.13%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-24.27%

-11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-3.35%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-3.90%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.95%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCIX и VEGBX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) составляет 0.91%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что EMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCIXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

2.10%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

2.87%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

4.98%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

6.27%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

6.37%

-0.30%