PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCIX с ESIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCIX с ESIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX).

EMCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCIX и ESIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCIX и ESIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		1.36%8.81%8.28%6.01%-22.35%-6.47%4.31%
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		2.60%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%

Доходность по периодам

С начала года, EMCIX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у ESIGX с доходностью 2.60%.

EMCIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.23%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.41%
1 год
7.07%
3 года*
7.32%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
2.67%

ESIGX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.22%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.55%
1 год
36.67%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Часто сравнивают с EMCIX:
EMCIX с EMFIXEMCIX с ESDIXEMCIX с ESCIXEMCIX с EFEIXEMCIX с IGIEXEMCIX с ESFIXEMCIX с DBLLX
Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с ESFIXESIGX с IGIEXESIGX с ESDIXESIGX с EMKIXESIGX с EMFIXESIGX с EFEIXESIGX с ESCIX

Сравнение комиссий EMCIX и ESIGX

EMCIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ESIGX в 1.17%.

ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund

Доходность на риск

EMCIX vs. ESIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCIX
Ранг доходности на риск EMCIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCIX c ESIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) и Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCIXESIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.06

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.68

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.70

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

10.49

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCIX vs. ESIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ESIGX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCIX и ESIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCIXESIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.06

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.14

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.44

-0.45

Корреляция

Корреляция между EMCIX и ESIGX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCIX и ESIGX

Дивидендная доходность EMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности ESIGX в 1.99%

TTM202520242023202220212020201920182017
EMCIX
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund		10.44%7.69%4.92%5.23%6.67%4.28%5.13%6.62%6.62%4.89%
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.99%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMCIX и ESIGX

Максимальная просадка EMCIX за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки ESIGX в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCIX и ESIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCIXESIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-47.21%

+11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-13.50%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-44.76%

+8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-12.11%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-20.32%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

3.47%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCIX и ESIGX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund (EMCIX) составляет 0.91%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что EMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCIXESIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

7.89%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

12.63%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

18.65%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

18.55%

-12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

21.62%

-15.55%