Сравнение EMCAX с VSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCAX и VSGAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EMCAX Empiric 2500 Fund	-0.57%	2.37%	13.89%	12.43%	-16.06%	16.07%	27.81%	19.10%	-4.64%	21.82%
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.26%	8.44%	14.94%	23.04%	-28.39%	5.70%	35.26%	32.76%	-5.69%	21.92%

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции EMCAX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.45% соответственно.

EMCAX

1 день: 2.60%

1 месяц: -6.15%

С начала года: -0.57%

6 месяцев: -1.03%

1 год: 6.53%

3 года*: 8.52%

5 лет*: 2.22%

10 лет*: 9.61%

VSGAX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.39%

С начала года: 0.26%

6 месяцев: 1.49%

1 год: 20.18%

3 года*: 12.43%

5 лет*: 2.16%

10 лет*: 10.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Empiric 2500 Fund

Название символа

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EMCAX:

EMCAX с TQQQ EMCAX с NBMIX EMCAX с FGROX EMCAX с BIASX EMCAX с VSGIX EMCAX с WISGX EMCAX с QUASX

Часто сравнивают с VSGAX:

VSGAX с VSMAX VSGAX с VSIAX VSGAX с VIGAX VSGAX с VEXRX VSGAX с VTSAX VSGAX с VFIAX VSGAX с VOO

Сравнение комиссий EMCAX и VSGAX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

EMCAX

Empiric 2500 Fund

VSGAX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EMCAX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMCAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EMCAX	VSGAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.41	0.85	-0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.72	1.34	-0.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.18	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.74	1.39	-0.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.00	5.55	-2.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EMCAX	VSGAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.41	0.85	-0.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	0.09	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	0.46	+0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.52	-0.08

Корреляция

Корреляция между EMCAX и VSGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и VSGAX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VSGAX в 0.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EMCAX Empiric 2500 Fund	0.13%	0.13%	0.13%	0.00%	0.00%	0.51%	7.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.52%	0.54%	0.54%	0.67%	0.55%	0.36%	0.44%	0.57%	0.79%	0.81%	1.08%	0.98%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и VSGAX

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EMCAX	VSGAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.81%	-38.70%	-13.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.15%	-14.50%	+4.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.60%	-38.36%	+7.76%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.79%	-38.70%	-4.09%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.22%	-7.52%	+1.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.33%	-8.63%	-4.70%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.50%	3.62%	-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и VSGAX

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EMCAX	VSGAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.42%	8.86%	-3.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.49%	15.70%	-5.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.50%	24.52%	-7.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.18%	23.56%	-5.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.21%	22.94%	-2.73%

Сравнение EMCAX с VSGAX

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и VSGAX

Сравнение доходности по годам EMCAX и VSGAX

Доходность по периодам

EMCAX

VSGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EMCAX и VSGAX

Доходность на риск

EMCAX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

EMCAX

VSGAX

Сравнение EMCAX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EMCAX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и VSGAX

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и VSGAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и VSGAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)