PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCAX с NCLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCAX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-13.00%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции EMCAX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 9.61% против 6.82% соответственно.

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%

NCLEX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.29%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с FGROXNCLEX с MMGEXNCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASXNCLEX с ASMOX

Сравнение комиссий EMCAX и NCLEX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund

Доходность на риск

EMCAX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXNCLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

-0.79

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

-1.07

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.88

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.73

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

-1.99

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.79

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.12

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между EMCAX и NCLEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и NCLEX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности NCLEX в 8.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.66%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и NCLEX

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и NCLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCAXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-48.68%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-21.36%

+11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-28.50%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-35.79%

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-27.21%

+20.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-8.21%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

7.84%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и NCLEX

Empiric 2500 Fund (EMCAX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCAXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.11%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

12.33%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

19.73%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

19.47%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

19.16%

+1.05%