Сравнение EMCAX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCAX и FECGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EMCAX Empiric 2500 Fund	-0.57%	2.37%	13.89%	12.43%	-16.06%	16.07%	27.81%	2.88%
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund	-2.76%	13.04%	15.26%	18.90%	-26.17%	2.83%	34.41%	7.11%

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

EMCAX

1 день: 2.60%

1 месяц: -6.15%

С начала года: -0.57%

6 месяцев: -1.03%

1 год: 6.53%

3 года*: 8.52%

5 лет*: 2.22%

10 лет*: 9.61%

FECGX

1 день: 4.30%

1 месяц: -7.23%

С начала года: -2.76%

6 месяцев: -1.59%

1 год: 23.61%

3 года*: 12.36%

5 лет*: 1.42%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Empiric 2500 Fund

Название символа

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с EMCAX:

EMCAX с TQQQ EMCAX с NBMIX EMCAX с FGROX EMCAX с BIASX EMCAX с VSGIX EMCAX с QUASX EMCAX с WISGX

Часто сравнивают с FECGX:

FECGX с FSSNX FECGX с FCPGX FECGX с FSPGX FECGX с VSGAX FECGX с LAGWX FECGX с VISGX FECGX с VGT

Сравнение комиссий EMCAX и FECGX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

EMCAX

Empiric 2500 Fund

FECGX

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

EMCAX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMCAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FECGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EMCAX	FECGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.41	0.94	-0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.72	1.46	-0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.18	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.74	1.53	-0.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.00	5.20	-2.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FECGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EMCAX	FECGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.41	0.94	-0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	0.06	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.28	+0.16

Корреляция

Корреляция между EMCAX и FECGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и FECGX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FECGX в 0.56%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EMCAX Empiric 2500 Fund	0.13%	0.13%	0.13%	0.00%	0.00%	0.51%	7.46%	0.00%
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.56%	0.54%	1.25%	0.81%	0.80%	3.43%	1.00%	0.29%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и FECGX

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EMCAX	FECGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.81%	-41.85%	-9.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.15%	-14.81%	+4.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.60%	-40.34%	+9.74%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.79%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.22%	-11.15%	+4.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.33%	-16.11%	+2.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.50%	4.36%	-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и FECGX

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EMCAX	FECGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.42%	8.83%	-3.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.49%	16.56%	-6.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.50%	25.37%	-7.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.18%	24.52%	-6.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.21%	27.32%	-7.11%

Сравнение EMCAX с FECGX

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и FECGX

Сравнение доходности по годам EMCAX и FECGX

Доходность по периодам

EMCAX

FECGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EMCAX и FECGX

Доходность на риск

EMCAX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

EMCAX

FECGX

Сравнение EMCAX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EMCAX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и FECGX

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и FECGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и FECGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)