PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCAX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCAX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции EMCAX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 9.61% против 20.60% соответственно.

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий EMCAX и DMCRX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии DMCRX в 1.38%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund

Доходность на риск

EMCAX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

2.06

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.60

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

3.73

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

12.46

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.06

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.16

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.10

Корреляция

Корреляция между EMCAX и DMCRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и DMCRX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и DMCRX

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCAXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-59.16%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-15.46%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-59.16%

+28.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-59.16%

+16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-10.79%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-20.35%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.62%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и DMCRX

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCAXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

12.40%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

23.15%

-12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

31.42%

-13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

39.55%

-21.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

33.88%

-13.67%