PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBE.L с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMBE.L с JEPI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EMBE.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EMBE.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. EMBE.L is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, EMBE.L returned -0.44%/yr vs 8.47%/yr for JEPI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EMBE.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности EMBE.L и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMBE.L торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMBE.L показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 2.32%.

EMBE.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.60%
1 год
8.31%
3 года*
7.26%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
0.89%

JEPI

1 день
0.46%
1 месяц
0.94%
С начала года
2.32%
6 месяцев
1.82%
1 год
7.14%
3 года*
6.33%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBE.L и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		0.43%10.99%4.00%7.66%-20.86%-3.27%10.95%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.32%-4.74%20.00%6.53%2.49%30.61%6.27%

Correlation

The correlation between EMBE.L and JEPI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.09

Сравнение распределения секторов EMBE.L и JEPI

Секторы
EMBE.L
JEPI

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Финансовые услуги

-0.7%
9.8%

Сырьевые материалы

EMBE.L

-

JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

EMBE.L

-

JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

EMBE.L

-

JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

EMBE.L

-

JEPI
9.6%

Энергетика

EMBE.L

-

JEPI
3.5%

Здравоохранение

EMBE.L

-

JEPI
14.1%

Промышленность

EMBE.L

-

JEPI
13.8%

Недвижимость

EMBE.L

-

JEPI
3.5%

Технологии

EMBE.L

-

JEPI
19.1%

Коммунальные услуги

EMBE.L

-

JEPI
6.2%

Финансовые услуги

EMBE.L
-0.7%
JEPI
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с EMBE.L:
EMBE.L с EMBEMBE.L с CEMBEMBE.L с SEMB.LEMBE.L с XUHY.LEMBE.L с VWOBEMBE.L с PCYEMBE.L с JEPQ
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

EMBE.L vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBE.L
Ранг доходности на риск EMBE.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBE.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBE.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBE.L c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBE.LJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.80

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.12

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.36

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

3.57

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBE.L vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBE.L на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBE.L и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBE.LJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.80

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.70

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.84

-0.61

Просадки

Сравнение просадок EMBE.L и JEPI

Максимальная просадка EMBE.L за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBE.L и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBE.LJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-19.13%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-5.26%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.94%

-19.13%

+11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-19.13%

-11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-6.05%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-3.69%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.00%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBE.L и JEPI

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 2.08% и 2.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBE.LJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.00%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

6.48%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

8.94%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

12.13%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

11.83%

-2.36%

Сравнение комиссий EMBE.L и JEPI

EMBE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBE.L и JEPI

Дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности JEPI в 8.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		5.66%5.44%5.64%5.50%5.39%3.92%3.85%4.77%5.75%3.88%5.36%4.72%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.26%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMBE.L and JEPI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EMBE.L.

EMBE.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for EMBE.L and 0.35% for JEPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBE.L и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор