Сравнение EMBD с SHLD
EMBD (Global X Emerging Markets Bond ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - EMBD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Global X, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. EMBD is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, EMBD returned 8.82% vs -0.87% for SHLD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EMBD charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности EMBD и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMBD показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
EMBD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 1.79%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMBD и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 1.79% | 12.55% | 6.76% | 7.16% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between EMBD and SHLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBD vs. SHLD — Ранг доходности на риск
EMBD
SHLD
Сравнение EMBD c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMBD | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.03 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | -0.08 | +8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMBD и SHLD
Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, примерно равная максимальной просадке SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -25.40% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -25.40% | +21.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -22.99% | +22.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -3.90% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 10.30% | -9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBD и SHLD
Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) составляет 1.16%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что EMBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 8.28% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 19.79% | -15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 25.12% | -19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 21.54% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 21.54% | -12.71% |
Сравнение комиссий EMBD и SHLD
EMBD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBD и SHLD
Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.69% | 5.48% | 5.83% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.34% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMBD and SHLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to EMBD (1.16%). In terms of maximum drawdown, EMBD dropped -24.27% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, EMBD leads with 8.82% vs -0.87% for SHLD. On fees, EMBD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EMBD has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMBD has performed better with a 8.82% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMBD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
EMBD has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 0.71% for SHLD.
EMBD is categorized as Emerging Markets Bonds, while SHLD is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.39% for EMBD and 0.50% for SHLD.
EMBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMBD и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор