Сравнение EMBD с GAEM

С начала года, EMBD показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью -0.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMBD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMBD на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAEM равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBD и GAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EMBD и GAEM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности GAEM в 6.70%

Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и GAEM.

Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что EMBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.