Сравнение EMBD с CEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB).
EMBD и CEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMBD - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 июн. 2020 г.. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EMBD и CEMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMBD и CEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | -1.32% | 12.55% | 6.76% | 10.60% | -13.84% | -1.84% | 11.53% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 8.13% |
Доходность по периодам
С начала года, EMBD показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью -0.52%.
EMBD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- —
CEMB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMBD и CEMB
EMBD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.
Доходность на риск
EMBD vs. CEMB — Ранг доходности на риск
EMBD
CEMB
Сравнение EMBD c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMBD | CEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.70 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.79 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 7.02 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMBD | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EMBD и CEMB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBD и CEMB
Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности CEMB в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.77% | 5.48% | 5.83% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.22% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок EMBD и CEMB
Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и CEMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMBD | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -20.84% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -3.04% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -20.48% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -2.20% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -3.69% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.78% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBD и CEMB
Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что EMBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMBD | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 1.55% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 2.30% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 4.24% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 5.62% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.96% | 6.39% | +2.57% |