PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBD с CEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMBD с CEMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMBD (Global X Emerging Markets Bond ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EMBD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Global X, while CEMB is a Corporate Bonds fund tracking the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. EMBD is actively managed, while CEMB is passively managed. Over the past 5 years, EMBD returned 2.87%/yr vs 1.97%/yr for CEMB. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMBD charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.

Доходность

Сравнение доходности EMBD и CEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMBD показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 1.49%.

EMBD

1 день
-0.38%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.05%
1 год
10.34%
3 года*
9.44%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

CEMB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.31%
3 года*
7.31%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBD и CEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		1.27%12.55%6.76%10.60%-13.84%-1.84%11.53%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.49%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%8.13%

Correlation

The correlation between EMBD and CEMB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.66

The correlation between EMBD and CEMB has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMBD и CEMB

Секторы
EMBD
CEMB

Финансовые услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EMBD
0.8%
CEMB

-

Сырьевые материалы

EMBD

-

CEMB

-

Коммуникационные услуги

EMBD

-

CEMB

-

Потребительский циклический сектор

EMBD

-

CEMB

-

Потребительский защитный сектор

EMBD

-

CEMB

-

Энергетика

EMBD

-

CEMB

-

Здравоохранение

EMBD

-

CEMB

-

Промышленность

EMBD

-

CEMB
100.0%

Недвижимость

EMBD

-

CEMB

-

Технологии

EMBD

-

CEMB

-

Коммунальные услуги

EMBD

-

CEMB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с EMBD:
EMBD с EMLCEMBD с TAGSEMBD с VWOBEMBD с VOOEMBD с SCHEEMBD с VNQEMBD с TLT
Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE

Доходность на риск

EMBD vs. CEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBD
Ранг доходности на риск EMBD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBD c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBDCEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.40

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.61

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.55

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

11.06

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBD vs. CEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBD на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMB равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBD и CEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBDCEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.40

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EMBD и CEMB

Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и CEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBDCEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-20.84%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-2.88%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.03%

-3.85%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-20.48%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.24%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-3.66%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.66%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBD и CEMB

Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что EMBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBDCEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.08%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

2.43%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

3.06%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

5.63%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

6.30%

+2.59%

Сравнение комиссий EMBD и CEMB

EMBD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBD и CEMB

Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности CEMB в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.13%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		5.69%5.48%5.83%5.29%4.53%4.99%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMBD and CEMB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMBD has higher volatility (1.62%) compared to CEMB (1.08%). In terms of maximum drawdown, EMBD dropped -24.27% vs CEMB's -20.84%.

On 5-year performance, EMBD leads with 2.87% vs 1.97% for CEMB. On fees, EMBD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CEMB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMBD has performed better with a 2.87% return vs 1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMBD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.

EMBD has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 5.13% for CEMB.

EMBD is categorized as Emerging Markets Bonds, while CEMB is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.39% for EMBD and 0.50% for CEMB.

CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBD и CEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор