PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBD с CBON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMBD с CBON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMBD (Global X Emerging Markets Bond ETF) and CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. EMBD is actively managed, while CBON is passively managed. Over the past 5 years, EMBD returned 2.87%/yr vs 2.03%/yr for CBON. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EMBD charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for CBON.

Доходность

Сравнение доходности EMBD и CBON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMBD показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у CBON с доходностью 5.41%.

EMBD

1 день
-0.38%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.05%
1 год
10.34%
3 года*
9.44%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

CBON

1 день
0.10%
1 месяц
1.75%
С начала года
5.41%
6 месяцев
6.88%
1 год
9.26%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBD и CBON

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		1.27%12.55%6.76%10.60%-13.84%-1.84%11.53%
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		5.41%5.46%1.85%2.92%-7.99%5.93%10.01%

Correlation

The correlation between EMBD and CBON is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.20

Сравнение распределения секторов EMBD и CBON

Секторы
EMBD
CBON

Финансовые услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EMBD
0.8%
CBON

-

Сырьевые материалы

EMBD

-

CBON

-

Коммуникационные услуги

EMBD

-

CBON

-

Потребительский циклический сектор

EMBD

-

CBON

-

Потребительский защитный сектор

EMBD

-

CBON

-

Энергетика

EMBD

-

CBON

-

Здравоохранение

EMBD

-

CBON

-

Промышленность

EMBD

-

CBON

-

Недвижимость

EMBD

-

CBON
100.0%

Технологии

EMBD

-

CBON

-

Коммунальные услуги

EMBD

-

CBON

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Bond ETF

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF

Часто сравнивают с EMBD:
EMBD с EMLCEMBD с TAGSEMBD с VWOBEMBD с VOOEMBD с SCHEEMBD с VNQEMBD с TLT
Часто сравнивают с CBON:
CBON с PICBCBON с GRNBCBON с CEWCBON с BNDXCBON с MCHICBON с VGTCBON с ANGL

Доходность на риск

EMBD vs. CBON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBD
Ранг доходности на риск EMBD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CBON
Ранг доходности на риск CBON: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBON: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBON: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBON: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBON: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBD c CBON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBDCBONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.70

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
4.09

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.54

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

6.94

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

25.86

-16.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBD vs. CBON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBD на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа CBON равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBD и CBON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBDCBONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.70

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EMBD и CBON

Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки CBON в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и CBON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBDCBONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-14.13%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-1.34%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.03%

-4.56%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-14.13%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.02%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-3.99%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.36%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBD и CBON

Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что EMBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBDCBONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

0.91%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

2.62%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

3.45%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

4.93%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

5.58%

+3.31%

Сравнение комиссий EMBD и CBON

EMBD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CBON в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBD и CBON

Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности CBON в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		1.52%1.66%2.15%3.01%2.70%3.05%2.87%3.87%3.39%3.33%3.25%2.78%
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		5.69%5.48%5.83%5.29%4.53%4.99%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMBD and CBON have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMBD has higher volatility (1.62%) compared to CBON (0.91%). In terms of maximum drawdown, EMBD dropped -24.27% vs CBON's -14.13%.

On 5-year performance, EMBD leads with 2.87% vs 2.03% for CBON. On fees, EMBD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CBON has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMBD has performed better with a 2.87% return vs 2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMBD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for CBON.

EMBD has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 1.52% for CBON.

They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for EMBD and 0.50% for CBON.

CBON currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBD и CBON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор