Сравнение EMB с VEMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY).
EMB и VEMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EMB и VEMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMB и VEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -2.67% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 1.17% | 15.27% | 13.48% | 14.45% | -1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 1.17%.
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
VEMY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и VEMY
EMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.
Доходность на риск
EMB vs. VEMY — Ранг доходности на риск
EMB
VEMY
Сравнение EMB c VEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMB | VEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.69 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.33 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.43 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 10.40 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMB | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.69 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.71 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между EMB и VEMY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и VEMY
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности VEMY в 8.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.92% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и VEMY
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и VEMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMB | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -8.77% | -25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -5.33% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.53% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -1.34% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.30% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и VEMY
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) имеют волатильность 3.15% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMB | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.10% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 4.66% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 7.95% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 7.69% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 7.69% | +2.25% |