Сравнение EMB с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Silver Trust (SLV).
EMB и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMB и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMB и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 3.23% против 16.87% соответственно.
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и SLV
EMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
EMB vs. SLV — Ранг доходности на риск
EMB
SLV
Сравнение EMB c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMB | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.16 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.23 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.82 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 8.70 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMB | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.16 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.69 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.25 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между EMB и SLV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и SLV
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и SLV
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMB | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -76.28% | +41.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -42.45% | +37.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -42.45% | +13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -42.81% | +14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -35.47% | +32.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -44.76% | +39.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 13.77% | -12.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и SLV
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 3.15%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMB | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 16.96% | -13.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 57.27% | -53.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 57.07% | -50.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 35.27% | -25.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 31.35% | -21.41% |