PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с NZF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMB с NZF

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) and NZF (Nuveen Municipal Credit Income Fund) are both funds - EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index, while NZF is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMB returned 3.20%/yr vs 3.63%/yr for NZF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EMB charges 0.39%/yr vs 1.89%/yr for NZF.

Доходность

Сравнение доходности EMB и NZF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у NZF с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям NZF по среднегодовой доходности: 3.20% против 3.63% соответственно.

EMB

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.62%
1 год
11.01%
3 года*
9.36%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.20%

NZF

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.08%
С начала года
3.19%
6 месяцев
2.54%
1 год
14.82%
3 года*
10.22%
5 лет*
0.01%
10 лет*
3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMB и NZF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		1.27%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		3.19%11.78%10.09%2.49%-25.53%11.19%3.58%28.33%-6.79%14.48%

Correlation

The correlation between EMB and NZF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г.

0.29

The correlation between EMB and NZF shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Nuveen Municipal Credit Income Fund

Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND
Часто сравнивают с NZF:
NZF с NEANZF с MQYNZF с ELFTXNZF с TLTNZF с MFMNZF с NADNZF с NVG

Доходность на риск

EMB vs. NZF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NZF
Ранг доходности на риск NZF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c NZF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBNZFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.40

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.22

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.80

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

7.40

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMB vs. NZF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа NZF равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и NZF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBNZFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.40

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.00

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EMB и NZF

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки NZF в -48.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и NZF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBNZFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-48.55%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-8.11%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-15.59%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-37.42%

+8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-37.42%

+8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-3.96%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-7.77%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.97%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и NZF

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 1.80%, в то время как у Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBNZFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

3.40%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

8.22%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

10.39%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

12.38%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

13.10%

-3.14%

Сравнение комиссий EMB и NZF

EMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NZF в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и NZF

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности NZF в 7.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.08%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		7.58%7.58%6.84%4.51%5.80%4.63%4.74%4.82%6.05%5.86%6.26%5.50%

Часто задаваемые вопросы

EMB and NZF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZF has higher volatility (3.40%) compared to EMB (1.80%). In terms of maximum drawdown, EMB dropped -34.70% vs NZF's -48.55%.

EMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMB и NZF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор