Сравнение EMB с BEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB).
EMB и BEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EMB и BEMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMB и BEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 9.47% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | -1.14% | 12.27% | 5.51% | 8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у BEMB с доходностью -1.14%.
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
BEMB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и BEMB
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%.
Доходность на риск
EMB vs. BEMB — Ранг доходности на риск
EMB
BEMB
Сравнение EMB c BEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMB | BEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.42 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.99 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.12 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 8.57 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMB | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.42 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.38 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между EMB и BEMB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и BEMB
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности BEMB в 6.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.99% | 6.88% | 6.31% | 5.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и BEMB
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и BEMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMB | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -6.17% | -28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -3.70% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.58% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -0.95% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.93% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и BEMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMB | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 2.37% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 3.08% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 5.46% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 5.92% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 5.92% | +4.02% |