PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с BEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMB с BEMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) and BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares. EMB is passively managed, while BEMB is actively managed. Over the past 3 years, EMB returned 9.74%/yr vs 8.80%/yr for BEMB. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EMB charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for BEMB.

Доходность

Сравнение доходности EMB и BEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у BEMB с доходностью 1.27%.

EMB

1 день
-0.37%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.93%
1 год
11.56%
3 года*
9.74%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.29%

BEMB

1 день
-0.34%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.64%
1 год
9.77%
3 года*
8.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMB и BEMB

2026 (YTD)202520242023
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		1.80%13.85%5.54%9.47%
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		1.27%12.27%5.51%8.88%

Correlation

The correlation between EMB and BEMB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2023 г.

0.97

The correlation between EMB and BEMB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND
Часто сравнивают с BEMB:
BEMB с AVREBEMB с AAABEMB с SCYBBEMB с CEMBBEMB с ^GSPCBEMB с BINCBEMB с CLOA

Доходность на риск

EMB vs. BEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c BEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBBEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.30

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.37

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.68

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

11.53

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMB vs. BEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMB равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и BEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBBEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.30

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.45

-1.02

Просадки

Сравнение просадок EMB и BEMB

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и BEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBBEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-6.17%

-28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-3.67%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-6.17%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.34%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-0.94%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.85%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и BEMB

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBBEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.49%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

3.46%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

4.26%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

5.88%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

5.88%

+4.08%

Сравнение комиссий EMB и BEMB

EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и BEMB

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности BEMB в 6.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.88%6.88%6.31%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.06%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EMB and BEMB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMB has higher volatility (1.85%) compared to BEMB (1.49%). In terms of maximum drawdown, EMB dropped -34.70% vs BEMB's -6.17%.

On 3-year performance, EMB leads with 9.74% vs 8.80% for BEMB. On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BEMB has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMB has performed better with a 9.74% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.

BEMB has the higher dividend yield at 6.88%, compared with 5.06% for EMB.

Their fees differ too: 0.39% for EMB and 0.18% for BEMB.

BEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMB и BEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор